Dieses Buch untersucht den Value-Effekt auf dem deutschen Aktienmarkt von 1991 bis 2012 und zeigt, dass einfache Value-Strategien risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Growth-Strategien erzielen können. Es werden auch wertorientierte und wachstumsorientierte Aspekte für eine erfolgreiche Value-Strategie analysiert.
Die Bachelorarbeit untersucht den Value-Effekt auf dem deutschen Aktienmarkt von 1991 bis 2012. Sie zeigt, dass einfache Value-Strategien risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Growth-Strategien erzielen können. Auch die Kombination von Value-Kennzahlen und historischem Gewinnwachstum wird analysiert, wobei langfristige Portfolios die besten Renditen bieten.