Statistische Inferenz für das CAPM

Eine empirische Untersuchung des US-Aktienmarktes von 1999 bis 2010 im Hinblick auf Beta-Schätzungen, im Besonderen auf Strukturbrüche zwischen verschiedenen Perioden

Autor*innen

• Bernd Krug

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• 108 Seiten
• 4 Lesestunden

• Wirtschaft

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Das Buch behandelt das Capital Asset Pricing Model (CAPM) als ein Gleichgewichtsmodell zur Erklärung der Verhaltensweisen von Akteuren auf den Finanzmärkten. Es wird erläutert, wie ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht durch die Annahme homogener Erwartungen der Anleger entsteht. Zudem wird aufgezeigt, wie das CAPM den Zusammenhang zwischen dem Marktpreis einer Aktie, ihren Renditeerwartungen und dem damit verbundenen Risiko herstellt. Die Arbeit bietet somit eine fundierte Analyse der Methoden im Bereich Controlling, Finanz- und Risikomanagement.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 2014
• Einband: Paperback