Derivate und interne Modelle

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert. In der Neuauflage: Vollständig neu gestaltetes Layout Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele , die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.