Mehr zum Buch
Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.
Buchkauf
Finanční časové řady, Josef Arlt, Markéta Arltová
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2003
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Hardcover)
Keiner hat bisher bewertet.
- Titel
- Finanční časové řady
- Sprache
- Tschechisch
- Autor*innen
- Josef Arlt, Markéta Arltová
- Verlag
- Grada
- Erscheinungsdatum
- 2003
- Einband
- Hardcover
- Seitenzahl
- 220
- ISBN10
- 8024703300
- ISBN13
- 9788024703305
- Reihe
- Schlagwörter
- Sachbücher, Handel, Wirtschaft & Management, Finanzen & Buchhaltung
- Beschreibung
- Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.