Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen

Eine Untersuchung wirksamer Absicherungsstrategien mit börsengehandelten Optionen und Futures zur Krisenbewältigung

Autor*innen

• Stefan Meyer

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• 224 Seiten
• 8 Lesestunden

• Wirtschaft

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Die Untersuchung fokussiert sich auf die Wirksamkeit standardisierter Terminhandelsstrategien zur Minderung des systematischen Portfoliorisikos. Durch die Analyse von Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während bedeutender Finanzkrisen zeigt der Autor, dass Derivate im modernen Portfoliomanagement nützlich sein können, entgegen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie. Die Ergebnisse unterstützen die Ansichten der Verhaltensökonomie, indem sie darlegen, dass Derivate in Krisenzeiten dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und effizient zu verteilen.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 2024
• Einband: Paperback