Portfoliomanagement

Autor*innen

• Klaus Spremann

Parameter

• Business & Management
• Lehrbücher

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Gelder anlegen, Rendite und Risiko eines Portfolios steuern sowie die Performance beurteilen sind zentrale Aufgaben im Wirtschaftsleben, die methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze erfordern. Dieses Buch präsentiert das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) und bietet neben den klassischen Elementen von Markowitz, Tobin und Sharpe auch Erweiterungen der MPT für langfristige Anlagen, wie den Shortfall-Ansatz und das Samuelson-Modell, bis hin zur Portfolio-Insurance. Es ist in drei Teile gegliedert: Grundlagen, Moderne Portfoliotheorie und langfristige Anlagestrategien, wobei jeder Teil sechs Kapitel umfasst. Die aktualisierte 3. Auflage ist prägnanter und praxisorientierter gestaltet. Das Werk richtet sich an Studierende, die eine Karriere im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, Wirtschaftsprüfung oder Unternehmensberatung anstreben, sowie an Berufstätige im Bereich Portfoliomanagement. Es ist auch für alle zugänglich, die Interesse an Finanzinvestitionen haben, sei es für private Geldanlagen oder unternehmerische Aktivitäten.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 2006