Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Eine mathematische Einführung
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Die mathematische Präzision in der Darstellung stochastischer Modelle zur Bewertung von Schadensbeträgen ist ein zentrales Thema des Buches. Es behandelt sowohl kleine als auch große Schadensbeträge, extreme Ereignisse und verschiedene Risikomaße. Zudem werden wichtige stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie, wie Zahlprozesse und Poisson-Prozesse, erläutert. Ein Fokus liegt auf der Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit für Versicherer, wobei analytische Lösungen, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen, einschließlich der Monte-Carlo-Simulation, vorgestellt werden.