Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse Für das Selbststudium geeignet Erstes deutschsprachiges Lehrbuch über einen so breiten Includes supplementary material: sn. pub/extras
Nach Darlegung der Grundlagen empirischen Arbeitens werden die wichtigsten ein- und mehrdimensionalen Skalierungsverfahren, die praktisch wichtigsten Auswahlverfahren und Instrumente der Datenerhebung dargestellt. Als spezielle Untersuchungsdesigns werden Experiment, Panel, Einzelfall und Sekund r-Analyse ber cksichtigt. Ausf hrlich behandelt werden Modelle der multivariaten Datenanalyse (Regressions-, Varianz-, Faktoren-, Diskriminanz-, Cluster-, loglineare- und logit-Analyse), jeweils illustriert durch ein praktisches Beispiel mit kommentiertem PC-Output. Dieses Lehrbuch legt besonderen Wert auf leichte Lesbarkeit, so da der Leser ohne spezielle Vorkenntnisse mit den praktisch wichtigsten Werkzeugen empirischer Forschung vertraut gemacht werden kann.
Inhaltsverzeichnis1. Nicht-rekursive Filter.1.1. Grundbegriffe der Filtertheorie.1.2. Konstruktion von FIR-Filtern durch “windowing”.1.3. Optimale FIR-Filter.2. Rekursive Filter.2.1. Einfache rekursive Filter.2.2. Optimale rekursive Filter.2.3. Der Kerbenfilter.3. Die Verwendung von rekursiven Filtern zur Lösung praktischer Probleme der Zeitreihen-analyse.3.1. Zum Problem der “long-swings”.3.2. Grundsätzliche Probleme der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.3.3. Saisonbereinigung und rekursive Filter.3.4. Ein neues Verfahren zur Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen.3.5. Ein neues Verfahren zur Schätzung einer “glatten Reihe”.3.6. Rekursive Filter und Zeitreihenprognose.4. Anhang.