Wolfgang Hackenbroch Bücher

Klappentext„... Dieses Buch gibt einen guten Überblick über die mathematische Theorie der stochastischen Semimartingale, kann selbstverständlich nicht alle Gebiete vollständig abdecken, behandelt jedoch die Kernpunkte hervorragend.“ C. Cenker. Monatshefte für Mathematik, Wien „... Zusammenfassend ist dieses Buch sicher als ein Standardwerk der stochastischen Analysis anzusehen und kann vorbehaltlos empfohlen werden.“ G. Eder. Internationale Mathematische Nachrichten, Wien "In summary, it can be stated that the authors deserve acknowledgemnt for their courage in undertaking an immense work in collecting material, arranging it consistently and writing it up in a neat fashion. Moreover, they succeeded in stressing the well-known message that entering stochastic analysis with the aim of reaching a deeper understanding of the theory and its methods can hardly be achieved 'without tears'. One admires the authors even more once one realizes that they both are self-taught in the field they are writing about and that the second named author just started to publish on the subject." H. Heyer. Metrika

Inhaltsverzeichnis§1 Stieltjes- und Riemann-Integrale auf kompakten Intervallen.§2 Unbestimmtes Integral; uneigentliche Integrale.§3 Kurvenintegrale im Rn und Stammfunktionen bei Funktionen mehrerer Variabler.§4 Meßräume.§5 Meßbare Funktionen.§6 Maße.§7 Integrale.§8 Grenzwertsätze für Integrale.§9 Einige spezielle Maße und ihre Integrale.§10 Die Räume Lp(?) für p = 1, 2, ?. Satz von Radon-Nikodym.§11 Produktmaße und Satz von Fubini.§12 Der Substitutionssatz.§13 Faltung und Glättung.§14 Regularität von Maßen und Dichtheitsaussagen.§15 Fouriertransformation.§16 Diskussion des Gauß’schen Integralsatzes.Symbolverzeichnis.Stichwortverzeichnis.