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Inhaltsverzeichnis: 1 Grundlagen und historischer Überblick: Überblick, Modellelemente, Inhaltsübersicht, modelltheoretische Einschränkungen. 2 Allgemeines Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodell: Grundelemente, Meßrelationen, hierarchische Strukturen, Parametrisierungen, reduzierte Form, Stichprobe und Likelihood. 3 Spezialfälle des Modells: Mittelwertstrukturmodelle, Kovarianzstrukturmodelle, gemischte Modelle. 4 Sequentielle Schätzung der Parameter der reduzierten Form: Struktur des Schätzverfahrens, asymptotische Eigenschaften, marginale ML-Schätzung der Mittelwertparameter, sequentielle ML-Schätzung der Kovarianzparameter, Anhang zur numerischen Berechnung. 5 Verallgemeinerte kleinste Quadrateschätzung: Iterative gewichtete Schätzung unter Restriktionen, asymptotische Eigenschaften der nichtlinearen Schätzung, iterative gewichtete Schätzung für hierarchische Modelle. 6 Simultane Analyse mehrerer Populationen: Modellmodifikation und Schätzung, theoretische Spezialfälle. 7 Schlussbemerkungen und ungelöste Probleme. A Wahrscheinlichkeitstheoretische Hilfssätze. B Eindeutigkeit der Schätzung bei ordinalen Meßrelationen. C Numerische Verfahren: Optimierungsverfahren (Regula Falsi, Gradientenverfahren, Gauss-Newton), Integrationsverfahren (univariate und bivariate Standardnormalverteilung), Differentiation. D Matrizendifferentiationsregeln.
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Hierarchische Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodelle mit nichtmetrischen endogenen Variablen, Ulrich Küsters
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- Erscheinungsdatum
- 1987
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