Zinsrisikomanagement in Kreditinstituten

InhaltsverzeichnisEinführung.A. Zur Bedeutung von Zinsrisiken für die Kreditinstitute.B. Ziel und Aufbau der Arbeit.Erster Teil: Theorie der Bank.A. Systematisierung der Banktheorien und -modelle.B. Leistungen von Banken.C. Zur Entwicklung von Ansätzen zum Risikomanagement.D. Zusammenfassung.Zweiter Teil: Techniken und Instrumente zum Management von Zinsrisiken.A. Anlagerisiko und Anlageentscheidung.B. Zum Management von Zinsrisiken mit dem Duration-Konzept.C. Zum Management von Zinsrisiken mit Financial Futures.D. Zum Management von Zinsrisiken mit Optionen.E. Zusammenfassung.Dritter Teil: Ansätze zur Ermittlung, Beurteilung und Steuerung von Zinsrisiken in Kreditinstituten.A. Zur Analyse von Zinsrisiken in Kreditinstituten.B. Ansätze zum Management von Zinsrisiken.C. Zinsrisikomanagement mit der Duration.Vierter Teil: Entwicklung eines Duration-Ansatzes für Kreditinstitute.A. Duration-Ansätze für verschiedene Zielvariablen.B. Duration-Ansatz zum Management des ökonomischen Einkommens.C. Erweiterungen des Duration-Ansatzes um Zinstermingeschäfte.D. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.