Die Bedeutung von charakteristischen Funktionen in der mathematischen Statistik und deren Anwendungen

Die rasche Entwicklung der modernen Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde durch die Einführung der Theorie der charakteristischen Funktionen begünstigt. Diese Arbeit setzt sich mit den charakteristischen Funktionen ein- und mehrdimensionaler Zufallsvariablen und deren Anwendungen auseinander. Schwerpunktmäßig werden die «unendlich teilbaren» und die «analytischen» charakteristischen Funktionen sowie die fundamentalen Grenzwertsätze dargestellt. Präsentiert werden Ergebnisse über die generellen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten charakteristischer Funktionen.