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Inhaltsverzeichnis: 1 Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse - 1.1 Begriff der Vektorautokorrelationen - 1.2 Vektorautokorrelationen und ARMA-Prozesse. 2 Stichprobenvektorautokorrelationen - 2.1 Schätzung der Vektorautokorrelationen - 2.2 Rekursionsformeln zur Berechnung der empirischen Vektorautokorrelationen. 3 Asymptotische Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen - 3.1 Vorbemerkung - 3.2 Herleitung der asymptotischen Verteilung - 3.3 Algorithmus zur konsistenten Schätzung der asymptotischen Standardabweichung - 3.4 Anmerkungen zur asymptotischen Verteilung im ARMA(p, q)-Prozess. 4 Bootstrap-Schätzung der Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen - 4.1 Einführung in das Bootstrap-Prinzip und die Bootstrap-Inferenz - 4.2 Schätzung der unbekannten Verteilungsfunktion der Zufallsschocks - 4.3 Darstellung des Bootstrap-Algorithmus zur Approximation - 4.4 Konsistenz der Bootstrap-Schätzung - 4.5 Asymptotische Validität des Verfahrens. 5 Simulationen und Anwendungsbeispiele - 5.1 Simulationen - 5.2 Anwendungsbeispiele. 6 Erweiterungsmöglichkeiten des Ansatzes der Vektorautokorrelationen und seine Beziehung zu neueren Ansätzen der Identifikation von ARMA-Modellen - 6.1 Anmerkungen zu grenzstationären Prozessen - 6.2 Kenngrößen neuerer Verfahren zur Identifikation und ihr Zusammenhang mit Vektorautokorrelationen. Zusammenfassung.
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Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen, Efstathios Paparoditis
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- Erscheinungsdatum
- 1990
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