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In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Arbeiten über nicht-stationäre Zeitreihen sowohl in der ökonometrischen als auch in der statistischen Literatur erschienen. Ist eine ökonomische Zeitreihe nicht-stationär, so haben die zufälligen Störungen, anders als bei einer stationären Zeitreihe, einen dauerhaften Einfluß auf den Verlauf des ökonomischen Prozesses. Darüber hinaus haben nicht-stationäre Zeitreihen andere statistische Eigenschaften als stationäre. Die vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil die Frage der Nicht-Stationarität des eindimensionalen AR (1)-Modells mit und ohne Anfangswert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der zweite Teil, in dem das zweidimensionale AR(1)-Modell mit komplexen Wurzeln untersucht wird. Unter diesem Modell weisen die beiden eindimensionalen Komponenten eine zyklische Struktur auf. Zum Testen, ob das Modell nicht-stationär ist, wird eine einfache Teststatistik vorgeschlagen. Die asymptotische Verteilung dieser Statistik wird explizit als Funktion zweier unabhängiger Wiener-Prozesse angegeben. Anhand von verschiedenen Simulationen wird die Güte des vorgeschlagenen Tests untersucht.
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Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen, Ladislao N. Siccha Siccha
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 1992
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- Titel
- Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Ladislao N. Siccha Siccha
- Verlag
- Lang
- Erscheinungsdatum
- 1992
- ISBN10
- 3631452640
- ISBN13
- 9783631452646
- Kategorie
- Skripten & Universitätslehrbücher
- Beschreibung
- In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Arbeiten über nicht-stationäre Zeitreihen sowohl in der ökonometrischen als auch in der statistischen Literatur erschienen. Ist eine ökonomische Zeitreihe nicht-stationär, so haben die zufälligen Störungen, anders als bei einer stationären Zeitreihe, einen dauerhaften Einfluß auf den Verlauf des ökonomischen Prozesses. Darüber hinaus haben nicht-stationäre Zeitreihen andere statistische Eigenschaften als stationäre. Die vorliegende Arbeit behandelt im ersten Teil die Frage der Nicht-Stationarität des eindimensionalen AR (1)-Modells mit und ohne Anfangswert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet der zweite Teil, in dem das zweidimensionale AR(1)-Modell mit komplexen Wurzeln untersucht wird. Unter diesem Modell weisen die beiden eindimensionalen Komponenten eine zyklische Struktur auf. Zum Testen, ob das Modell nicht-stationär ist, wird eine einfache Teststatistik vorgeschlagen. Die asymptotische Verteilung dieser Statistik wird explizit als Funktion zweier unabhängiger Wiener-Prozesse angegeben. Anhand von verschiedenen Simulationen wird die Güte des vorgeschlagenen Tests untersucht.