Optionsmärkte und Risikoallokation

Eine computergestützte Analyse

Autor*innen

• Christoph Kaserer

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• 296 Seiten
• 11 Lesestunden

• Lehrbücher
• Universitätslehrbücher

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Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung 0.1 Problemstellung 0.2 Aufbau der Arbeit 1. Kapitalmarktallokation unter Unsicherheit — Ein Überblick 1.1 Historischer Überblick 1.2 Das Arrow/Debreu-Modell der Risikoallokation 1.3 Zusammenfassung 2. Die durchgehenden Modellannahmen 2.1 Die zeitliche Dimension 2.2 Die Güterdimension 2.3 Die Produktionsseite 2.4 Der Zustandsraum 2.5 Der Informationsstand der Marktteilnehmer 2.6 Die Wertpapiere 2.7 Die Marktstruktur 2.8 Die Marktteilnehmer und ihre Präferenzen 2.9 Zusammenfassung 3. Portfolioanalyse und Marktgleichgewichte 3.1 Einleitende Überlegungen 3.2 Portfolioanalyse bei vollständiger Marktstruktur 3.3 Portfolioanalyse bei unvollständiger Marktstruktur 3.4 Das Gleichgewicht 3.5 Teilungsregeln 3.6 Zusammenfassung 4. Die Wohlfahrtseffekte von Optionsmärkten 4.1 Einleitende Bemerkungen 4.2 Die Marktvervollständigung durch Optionen 4.3 Aspekte einer Marktvervollständigung 4.4 Exkurs: Ökonomische Funktionsaspekte von Optionsmärkten 4.5 Eine einzelwirtschaftliche Betrachtung 4.6 Die gesamtwirtschaftliche Betrachtung 4.7 Die Messung des Wohlfahrtseffektes 4.8 Zusammenfassung 5. Ein computergestütztes Modell zur Durchführung quantitativer Wohlfahrtsvergleiche 5.1 Einleitende Überlegungen 5.2 Der simulative Ansatz 5.3 Maschinenbedingte Parameterbeschränkungen 5.4 Zusammenfassung 6. Die quantitativ

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 1993
• Einband: Paperback