Performance von Anleiheportefeuilles

Konzepte — Vergleichsmaßstäbe — Leistung von deutschen Rentenfonds

Autor*innen

• Klaus Kielkopf

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• 216 Seiten
• 8 Lesestunden

• Lehrbücher
• Universitätslehrbücher

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Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung. 2. Theoretische Konzepte zur Performancemessung bei Anleiheportefeuilles. 3. Nationale Rentenindizes. 4. Die historische Performance inländischer Anleihen. 5. Die Performance deutscher Rentenpublikumsfonds. 6. Zusammenfassung. A.1 Die Realisation von Effektivverzinsung und laufzeitabhängiger Rendite bei Verkauf der Anleihe vor Fälligkeit. A.1.1 Die Effektivverzinsung. A.1.2 Die laufzeitabhängige Rendite. A.2 Die Performance des Rentenmarktes. A.2.1 Die Performance des Rentenmarktes von 1815 bis 1953. A.2.2 Die Performance des Rentenmarktes von 1954 bis 1992 für ein nicht entschädigtes Unternehmen. A.2.3 Die Performance des Rentenmarktes von 1954 bis 1992 für ein entschädigtes Unternehmen. A.2.4 Die Performance des Rentenmarktes von 1954 bis 1992 für den privaten Anleger. A.2.5 Die Performance des Rentenmarktes von 1954 bis 1992 bei einem Neubeginn im Jahr 1954. A.3 Systematisches Quellenverzeichnis zur historischen Performance inländischer Anleihen. A.4 Formale Darstellungen zu den Regressionsansätzen am Beispiel der 1-Faktormodelle. A.5 Rangfolgen der Fonds. A.6 Einzelergebnisse der Fonds. A.6.1 Fondsrenditen, Standardabweichung und einfache Differenzen. A.6.2 Laufzeitmodelle. A.6.3 Marktsegmentmodelle.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 1995
• Einband: Paperback