Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen

Autor*innen

• Christian Schlag

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• 204 Seiten
• 8 Lesestunden

• Lehrbücher
• Universitätslehrbücher

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Inhaltsverzeichnis1 Einleitung.2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.2.2 Risikoneutrale Bewertung.3 Ein Modell für Aktienderivate.4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.5.1 Beschreibung der Modellökonomie.5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.6.1 Bewertung von Forwards und Futures.6.2 Bewertung von Optionen.6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.7 Zeitstetige Betrachtung.7.1 Vorbemerkungen.7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.7.3 Verteilungskonvergenz.8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.Verzeichnis der mathematischen Symbole.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 1995
• Einband: Paperback