Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle

Autor*innen

• Markus Riess

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• 243 Seiten
• 9 Lesestunden

• Lehrbücher
• Universitätslehrbücher

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Inhaltsverzeichnis1 Einleitung.2 Grundlagen der Entscheidungstheorie.2.1 Entscheidungsmodelle.2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle.3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße.3.1 Problembeschreibung.3.2 Klassische Ersatzmodelle.3.3 Asymmetrische Risikomaße.3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle.3.5 Informationswert.4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme.4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion.4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge.4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge.5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells.5.1 Deterministische Problembeschreibung.5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse.6 Zusammenfassung.Symbolverzeichnis.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 1996