Das Buch ist derzeit nicht auf Lager
Parameter
Mehr zum Buch
Das Buch vermittelt dem Leser eine ausführliche Beschreibung einer Klasse von Zeitreihenmodellen mit sehr allgemeinen dynamischen Verhaltensmustern. Besonderer Wert wird auf neue algorithmische Verfahren zur Schätzung, Diagnose und Prognose gelegt. Anhand ausführlicher Beweise wird gezeigt, daß diese Verfahren auch auf eine allgemeine Modell-Klasse, die sogenannten composite-treshold-Modelle erweitert werden können. Anwendungen aus der Makroökonomie, der Finance sowie Beispiele mit Lehrbuchzeitreihen demonstrieren die bessere Prognosegüte solcher Modelle.
Buchkauf
Schätzung, Diagnose und Prognose nicht-linearer SETAR-Modelle, Marc Wildi
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 1997
Wir benachrichtigen dich per E-Mail.
Lieferung
Zahlungsmethoden
Feedback senden
- Titel
- Schätzung, Diagnose und Prognose nicht-linearer SETAR-Modelle
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Marc Wildi
- Verlag
- Physica-Verl.
- Verlag
- 1997
- ISBN10
- 3790810061
- ISBN13
- 9783790810066
- Kategorie
- Mathematik
- Beschreibung
- Das Buch vermittelt dem Leser eine ausführliche Beschreibung einer Klasse von Zeitreihenmodellen mit sehr allgemeinen dynamischen Verhaltensmustern. Besonderer Wert wird auf neue algorithmische Verfahren zur Schätzung, Diagnose und Prognose gelegt. Anhand ausführlicher Beweise wird gezeigt, daß diese Verfahren auch auf eine allgemeine Modell-Klasse, die sogenannten composite-treshold-Modelle erweitert werden können. Anwendungen aus der Makroökonomie, der Finance sowie Beispiele mit Lehrbuchzeitreihen demonstrieren die bessere Prognosegüte solcher Modelle.