Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten

Autor*innen

• Rolf Hengsteler

Parameter

• 168 Seiten
• 6 Lesestunden

• Lehrbücher
• Universitätslehrbücher

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Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und ergänzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzverträge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische Überprüfbarkeit.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 1999
• Einband: Paperback