Mehr zum Buch
Der internationale Finanzmarkt wird von ökonomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflusst, deren Beziehungen probabilistischer Natur sind und nicht mit deterministischen Regeln erklärt werden können. Daher ist es im Prinzip unmöglich, zukünftige finanzwirtschaftliche Entwicklungen verlässlich vorherzusagen; die einzige sichere Prognose ist die Schwankung der Kurse von Finanzprodukten. Dennoch wird ständig nach Methoden zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Finanzmarktes gesucht. Anlageentscheidungen basieren typischerweise auf statistischen Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen, wobei Intuition, Hintergrundwissen oder Glück ebenfalls eine Rolle spielen. Aufgrund der begrenzten Datenhistorie in der Finanzwirtschaft ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle entscheidend für Robustheit und Zeitstabilität. In letzter Zeit finden neuronale Netze zunehmend Anwendung als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren. Der Autor des Buches stellt den Einsatz neuronaler Netze in verschiedenen Problemstellungen des Portfoliomanagements vor, insbesondere in Bezug auf Ertrags- und Risikoschätzung. Dabei werden sowohl neuartige Anwendungen bekannter neuronaler Modelle als auch neu entwickelte neuronale Netzmodelle zur Lösung spezifischer Probleme im Portfoliomanagement behandelt. Die Ergebnisse dieser Modelle werden mit traditionellen statistischen Verfahren verglichen, um die
Buchkauf
Neuronale Netze im Portfolio-Management, Klaus Ripper
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2000
Lieferung
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.