Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement

Das Kreditgeschäft als traditionelles Geschäftsfeld der Banken ist in jüngerer Zeit unter starken Reformdruck geraten. Zum einen sind es sinkende Margen und zum anderen die anstehenden Reformen in der Bankenaufsicht, die hohe Anforderungen an die Messung und das Management von Kreditrisiken stellen werden. Der Band stellt einleitend die Reformen und ihre möglichen Auswirkungen auf das Kreditgeschäft dar. Die Merkmale von Bankbeziehungen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland werden analysiert und die übliche Konditionengestaltung untersucht. Eine Vielzahl von statistischen Methoden zur Messung von Einzelrisiken wird beschrieben sowie diskutiert und ihr Einsatz anhand von Beispielen demonstriert. Darüber hinaus wird die Anwendbarkeit bestehender Kreditrisikomodelle analysiert und ein Vorschlag für ein pragmatisches Portfoliomodell zur Kreditrisikosteuerung dargestellt. Der Band richtet sich an Praktiker aus dem Bankenbereich sowie an Wissenschaftler und Studierende. Die Autoren sind Wissenschaftler des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, der Universitäten Berlin, Frankfurt am Main und München sowie erfahrene Praktiker.