Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung

Eine anwendungsorientierte Einführung

Autor*innen

• Walter Alt

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• 180 Seiten
• 7 Lesestunden

• Lehrbücher

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Konvexe Optimierungsprobleme mit einer nichtglatten Zielfunktion treten in vielen Anwendungen auf, beispielsweise im Zusammenhang mit Penalty-Verfahren für differenzierbare Optimierungsprobleme, mit der Lagrange-Relaxation bei kombinatorischen Optimierungsproblemen oder bei der Strukturoptimierung von Stabwerken. Die wichtigsten numerischen Verfahren zur Lösung solcher Optimierungsprobleme sind Subgradienten- und Bundle-Verfahren. Das Buch gibt eine kompakte Einführung in die Grundlagen dieser Verfahren, die den Leser in die Lage versetzt, einfache Versionen der Verfahren selbst zu implementieren.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 2004
• Einband: Paperback