Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten

Autor*innen

• Nils Moch

Parameter

• Wirtschaft

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Liquiditätsrisiken zählen zu den traditionellen Risiken von Kreditinstituten und können die Existenz einzelner Institute sowie das gesamte Finanzsystem gefährden. Im Laufe der Zeit haben sie im Vergleich zu Erfolgsrisiken an Bedeutung verloren. Jüngste aufsichtsrechtliche Anforderungen, wie die neue Liquiditätsverordnung (LiqV) und die Vorgaben der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), erhöhen jedoch den Druck auf Kreditinstitute, sich intensiver mit dem Management von Liquiditätsrisiken zu beschäftigen. Die Arbeit analysiert die Besonderheiten dieser Risiken in Kreditinstituten und erörtert die regulatorischen sowie betriebswirtschaftlichen Anforderungen im Zusammenhang mit ihrem Management. Auf dieser Grundlage werden Kriterien entwickelt, um die Eignung der verfügbaren Verfahren zur Handhabung von Liquiditätsrisiken zu überprüfen. Die Analyse zeigt sowohl die Möglichkeiten und Chancen der vorgestellten Verfahren als auch die bestehenden Defizite in diesem Bereich. Abschließend wird empirisch untersucht, inwieweit kleinere Kreditinstitute im stark fragmentierten deutschen Bankensystem den formulierten aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden.

• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 2007
• Einband: Paperback