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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
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Die Arbeit beschäftigt sich eingehend mit der Portfolio-Strukturierung und stellt zunächst das grundlegende Modell von Harry Markowitz vor, inklusive seiner Optimierungsprobleme. Anschließend wird das Black-Litterman-Modell als Lösung für diese Probleme erläutert, wobei die Grundlagen, Zielstellungen und der detaillierte Berechnungsprozess des Modells beschrieben werden. Zudem werden die Vorzüge und Schwächen des Black-Litterman-Verfahrens kritisch analysiert. Abschließend fasst die Arbeit die wesentlichen Ergebnisse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Portfolio-Optimierung.
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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse, Patrick Odenhausen
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2019
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- (Paperback)
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- Titel
- Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
- Untertitel
- Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Patrick Odenhausen
- Verlag
- GRIN Verlag
- Erscheinungsdatum
- 2019
- Einband
- Paperback
- ISBN13
- 9783668899285
- Kategorie
- Wirtschaft
- Beschreibung
- Die Arbeit beschäftigt sich eingehend mit der Portfolio-Strukturierung und stellt zunächst das grundlegende Modell von Harry Markowitz vor, inklusive seiner Optimierungsprobleme. Anschließend wird das Black-Litterman-Modell als Lösung für diese Probleme erläutert, wobei die Grundlagen, Zielstellungen und der detaillierte Berechnungsprozess des Modells beschrieben werden. Zudem werden die Vorzüge und Schwächen des Black-Litterman-Verfahrens kritisch analysiert. Abschließend fasst die Arbeit die wesentlichen Ergebnisse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Portfolio-Optimierung.