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Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest

Autoren

80 Seiten

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Die Ausarbeitung bietet umfassende Alternativen zur Beurteilung asymmetrischer Renditeprofile, insbesondere durch die Kombination von Aktienindexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Sie beleuchtet das Downside-Risiko über den Volatilitäts-Ansatz hinaus und behandelt klassische Performance-Kennzahlen aus dem CAPM. Ein zentrales Thema ist die Bewertung von Finanzoptionen mithilfe der Black-Scholes-Formel, einschließlich der Ableitung der impliziten Volatilität und der Analyse von Volatilitätsschiefe. Zudem wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) vorgestellt und anhand eines Backtests über elf Jahre evaluiert.

Parameter

ISBN
9783958200531

Kategorien

Buchvariante

2014, paperback

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