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Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest
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Die Ausarbeitung bietet umfassende Alternativen zur Beurteilung asymmetrischer Renditeprofile, insbesondere durch die Kombination von Aktienindexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Sie beleuchtet das Downside-Risiko über den Volatilitäts-Ansatz hinaus und behandelt klassische Performance-Kennzahlen aus dem CAPM. Ein zentrales Thema ist die Bewertung von Finanzoptionen mithilfe der Black-Scholes-Formel, einschließlich der Ableitung der impliziten Volatilität und der Analyse von Volatilitätsschiefe. Zudem wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) vorgestellt und anhand eines Backtests über elf Jahre evaluiert.
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Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest, Thomas Schmidt-Uhlig
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2014
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- Titel
- Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Thomas Schmidt-Uhlig
- Verlag
- Bachelor + Master Publishing
- Erscheinungsdatum
- 2014
- Einband
- Paperback
- Seitenzahl
- 80
- ISBN13
- 9783958200531
- Kategorie
- Wirtschaft
- Beschreibung
- Die Ausarbeitung bietet umfassende Alternativen zur Beurteilung asymmetrischer Renditeprofile, insbesondere durch die Kombination von Aktienindexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Sie beleuchtet das Downside-Risiko über den Volatilitäts-Ansatz hinaus und behandelt klassische Performance-Kennzahlen aus dem CAPM. Ein zentrales Thema ist die Bewertung von Finanzoptionen mithilfe der Black-Scholes-Formel, einschließlich der Ableitung der impliziten Volatilität und der Analyse von Volatilitätsschiefe. Zudem wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) vorgestellt und anhand eines Backtests über elf Jahre evaluiert.