Etude et analyse des modèles ARMA de Box-Jenkins en vue de leur utilisation en économétrie

Les modèles ARMA (Auto-Regressive-Moving-Average-process) et les fonctions de transfert (Distributed Lag Functions) sont présentés comme des alternatives simples aux modèles économétriques lorsque les buts de ceux-ci sont la prévision et le contrôle. Ces modèles sont construits suivant le cycle spécification-estimation-tests d'adéquation. Des résultats nouveaux sont développés en ce qui concerne leurs propriétés et les différentes phases de leur construction.