Kassendisposition und Wertpapieranlage

InhaltsverzeichnisAbkürzungsverzeichnis für Zeitschriften.1 Problemstellung und Gang der Untersuchung.10 Problemstellung.11 Gang der Untersuchung.2 Kostenminimierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.20 Überblick über das zweite Kapitel.21 Das strategische Kassenhaltungsproblem.22 Determinanten der optimalen Kassenhaltungspolitik im strategischen Kassenhaltungsproblem.23 Zum Geltungsbereich der präskriptiven Kassenhaltungsansätze.24 Das strategische Kassenhaltungsproblem als dynamisches Programmierungsmodell.25 Die Optimierung des Kostenmodells mit einer Alternativanlage.26 Das revolvierende 3-Parameter-Modell von Stone: Eine Heuristik.27 Zur ökonomischen Brauchbarkeit präskriptiver Kassenhaltungsansätze mit einer Alternativanlage.28 Die Optimierung des Kostenmodells mit mehreren Alternativanlagen.29 Der Nutzen strategischer Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.3 Nutzenmaximierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.30 Überblick über das dritte Kapitel.31 Die Notwendigkeit der Verbindung von Portefeuille- und Kassenhaltungsüberlegungen.32 Die Risikoeinstellung des Finanzmanagers als weitere Determinante der optimalen Kassendisposition.33 Portfoliomodelle mit stochastischer Geldnachfrage.34 Ein erweitertes Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.35 Der Nutzen von Portefeuillemodellen mit stochastischer Geldnachfrage für private und institutionelle Investoren.4 Zusammenfassende Thesen.Anhänge.Anhang 2: Berechnung der Parameter des Hochstädter-Model les für L(j, ??|j < 0).Anhang 3: Ableitung von (2.105) im Modell von Homonoff und Mullins.Anhang 4: Ableitung von (3.12) im verallgemeinerten Modell von Chen, Jen und Zionts.Anhang 5: Einige Berechnungen für das erweiterte Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.