Kiyoshi Itō (Reihenfolge der Bücher)

Kiyoshi Itō Reihenfolge der Bücher

7. September 1915 – 10. November 2008

Professor Kijosi Itō gehörte zu den bedeutendsten Wahrscheinlichkeitstheoretikern der Welt. Er schuf einen Zweig der Mathematik, der sich mit Stochastik und Wahrscheinlichkeiten befasst und heute zu seinen Ehren als Itō-Kalkül bekannt ist. Eines seiner Hauptwerkzeuge, das stochastische Integral, ist ebenfalls als Itō-Integral bekannt. Dieser Kalkül spielt eine grundlegende Rolle in der modernen Finanzmathematik.

Diffusion processes and their sample paths

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Since its first publication in 1965 in the series Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has had a profound and enduring influence on research into the stochastic processes associated with diffusion phenomena. Generations of mathematicians have appreciated the clarity of the descriptions given of one- or more- dimensional diffusion processes and the mathematical insight provided into Brownian motion. Now, with its republication in the Classics in Mathematics it is hoped that a new generation will be able to enjoy the classic text of Itô and McKean .