Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Autor*innen

• Paul Glasserman

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• 609 Seiten
• 22 Lesestunden

• Finanzen
• Handbücher und Anleitungen
• Mathematik
• Ökonomie
• Wirtschaft

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This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.

• Sprache: Englisch
• Erscheinungsdatum: 2010
• Einband: Paperback