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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

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  • 448 Seiten
  • 16 Lesestunden

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Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z. B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.

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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection, Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

Sprache
Erscheinungsdatum
2002
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(Paperback),
Buchzustand
Gebraucht - Gut
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Titel
Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
Untertitel
Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Sprache
Deutsch
Verlag
Vieweg
Erscheinungsdatum
2002
Einband
Paperback
Seitenzahl
448
ISBN10
3528031697
ISBN13
9783528031695
Reihe
Beschreibung
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z. B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung der grundlegenden Ideen gelegt, andererseits aber auch die Begriffswelt der schwer zugänglichen rigorosen mathematischen Theorie der stochastischen Prozesse illustriert, so dass ein Leser nicht nur die Prinzipien und Hauptergebnisse der Derivatebewertung lernt, sondern auch in die Lage versetzt wird, sich in der Originalliteratur zurechtzufinden. Beispiele aus dem Financial Engineering stellen den Praxisbezug her.